El administrador de politicas no tiene la opcion de permitir el acceso a internet solo a algunos usuarios, o al menos yo no lo encontré, asi que hice este pequeño truco, que funciona en windows 2000 y XP:
Atencion: no funciona si tenes internet por dhcp, solo anda con IP fijo.

Como cada version nueva de windows es mas para tontos, XP por defecto comparte una "carpeta" (directorio) en dos modalidades: acceso total o solo lectura.Con windows 2000 se podia dar acceso por usuario, esa opcióon puede activarse en XP:

* Panel de Control.
* Herramientas administrativas.
* Directivas de seguridad local.
* Directivas locales.
* Opciones de Seguridad
* Acceso de red: modelo de seguridad y para compartir para cuentas locales
Poner CLASICO.